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Mostrando 1 - 15 Resultados de 15 Para buscar 'modelo de Black-Scholes', tiempo de consulta: 0.05s Limitar resultados
  • 1
    Modelo Black-76: ajuste al modelo inicial de Black-Scholes (1973) para valorar opciones sobre instrumentos de renta fija
    Autores Herrera Cardona, Luis Guillermo
    Publicado 2015-04-23
    Palabra clave: “...modelo Black-76...”
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  • 2
    Resolución de la ecuación diferencial parcial de Black-Scholes mediante redes neuronales físicamente informadas
    Autores Moreno Trujillo, John Freddy
    Publicado 2023-11-30
    Palabra clave: “...Black-Scholes;...”
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  • 3
    Implicaciones de asumir constante la tasa libre de riesgo y la volatilidad en el modelo binomial para valoración de opciones
    Autores Castellanos Orejuela, José Mauricio
    Publicado 2017-05-18
    Palabra clave: “...modelo Black-Scholes...”
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  • 4
    Aproximación numérica de Vega bajo el modelo de volatilidad estocástica de Heston, utilizando el Método de Trayectorias-Euler
    Autores Serrato Polanía, Ana María
    Publicado 2015-07-01
    Palabra clave: “...modelo de Black-Scholes...”
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  • 5
    Valoración de derivados bajo un modelo de difusión con saltos del subyacente en mercados con liquidez estocástica
    Autores Moreno Trujillo, John Freddy
    Publicado 2022-06-07
    Palabra clave: “...valoración de derivados;...”
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  • 6
    Procesos de Lévy y transformada de Fourier aplicados a la valoración de opciones financieras
    Autores Moreno Trujillo, John Freddy
    Publicado 2010-07-01
    Palabra clave: “...proceso de Lévy...”
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  • 7
    Valoración de opciones financieras call en contexto de no normalidad, bajo la aproximación de Edgeworth
    Autores Acosta-Rueda, Katty Johanna
    Publicado 2021-06-08
    Palabra clave: “...expansión de Edgeworth;...”
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  • 8
    Dinámica de precios y valoración de activos contingentes en mercados con riesgo de liquidez
    Autores Moreno Trujillo, John Freddy
    Publicado 2021-06-08
    Palabra clave: “...factor de liquidez;...”
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  • 9
    Valuación con opciones reales, transformación de Edgeworth y funciones isoelásticas de utilidad
    Autores Milanesi, Gastón
    Publicado 2019-10-18
    Palabra clave: “...empresas de base tecnológica...”
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  • 10
    Ausencia de arbitraje, medidas equivalentes y teorema fundamental de valoración
    Autores Zapata Quimbayo, Carlos Andrés
    Publicado 2018-05-09
    Palabra clave: “...valoración de activos...”
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  • 11
    Aplicación de opciones reales en la valoración financiera de un campo petrolero
    Autores García E., Paola A.
    Publicado 2017-11-09
    Descripción: “...Se identifican las condiciones de riesgo y flexibilidad para implementar la valoración de opciones...”
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  • 12
    Introducción al concepto de derivados financieros y su manejo en Colombia
    Descripción: “... valoración de derivados financieros, conocido en el ámbito financiero como el modelo de Black-Scholes-Merton...”
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  • 13
    Estimación de parámetros en ecuaciones diferenciales estocásticas aplicadas a finanzas
    Autores Moreno Trujillo, John Freddy
    Publicado 2011-07-01
    Descripción: “.... Se consideran los casos particulares de los modelos Black-Scholes y Vasicek, para los cuales se...”
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  • 14
    Una nota sobre valoración de opciones financieras y ecuaciones diferenciales parciales no lineales (I)
    Autores Moreno Trujillo, John Freddy
    Publicado 2019-05-13
    Descripción: “... restrictivos que el propuesto por Black-Scholes, utilizando ecuaciones diferenciales parciales no lineales. ...”
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  • 15
    Calculating for managing: The emergence of the idea of risk management
    Autores Morales Henao, Alejandro
    Publicado 2018-05-29
    Descripción: “... del modelo Black-Scholes-Merton para fijar los precios de las opciones en el Chicago Board Options...”
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